57. Принципы построения платежных систем (принципы Ламфалусси). Задачи цб по их применению

Платежная система представляет собой сложный механизм, который подвержен различного рода рискам. Эти риски могут принимать следующие формы:

- кредитный риск: риск того, что контрагент в системе не рассчитается по своим финансовым обязательствам в системе в срок или в любое время в будущем;

- риск нехватки ликвидности: риск того, что у контрагента в системе будет недостаточно средств для выполнения своих финансовых обязательств в системе в полной сумме в срок, хотя существует возможность, что он сможет сделать это в какой-то момент в будущем;

- правовой риск: риск того, что слабая правовая база или правовая неопределенность вызовут или усугубят кредитный риск или риск нехватки ликвидности;

- операционный риск: риск того, что операционные факторы, например, технические неисправности или операционные ошибки, вызовут или усугубят кредитный риск или риск нехватки ликвидности;

- системный риск: риск того, что неспособность одного из участников выполнять свои обязательства или нарушения в функционировании самой платежной системы приведут к неспособности других участников системы вовремя выполнить свои обязательства. Это может стать причиной распространения проблем с ликвидностью и, в результате, поставить под угрозу стабильность всей системы или финансовых рынков.

Для обеспечения бесперебойности, безопасности и эффективности национальных платежных систем комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов (БМР) определил ключевые принципы, которые должны лежать в основе разработки и функционирования платежных систем в отдельных странах (Базель, Швейцария, январь 2001 г.). Платежная система считается системно значимой, если по причине недостаточной защиты от рисков сбой в системе может стать причиной возникновения или распространения сбоев у других участников системы или системных сбоев в финансовой сфере в более широком аспекте.

Суть ключевых принципов построения национальных платежных систем состоит в следующем:

1.Система должна иметь хорошо проработанную правовую базу в рамках всех применимых юрисдикций.

2.Правила и процедуры системы должны давать участникам четкое представление о влиянии системы на каждый из финансовых рис­ков, которые они несут в силу участия в системе.

3. Система должна иметь четко определенные процедуры управле­ния кредитными рисками и ликвидными рисками, устанавливающие соот­ветствующую ответственность оператора системы и участников и содер­жащие надлежащие стимулы для управления этими рисками и их сдержи­вания.

4.Система должна обеспечивать быстрый окончательный расчет в день валютирования, предпочтительно в течение дня или как минимум на конец дня.

5.Система, в которой осуществляется многосторонний неттинг, должна как минимум быть способна обеспечить своевременное заверше­ние ежедневных расчетов в случае неспособности участника с крупней­шим отдельным расчетным обязательством произвести расчет.

6.Система должна обеспечивать высокую степень безопасности и операционной надежности и должна иметь запасные процедуры для свое­временного завершения обработки данных за день.

7.Средства осуществления платежей, предлагаемые системой, должны быть практичными для пользователей и эффективными для эко­номики.

8.Система должна иметь объективные и публично объявленные критерии для участия, обеспечивающие, справедливый и открытый доступ.

9.Процедуры управления системой должны быть эффективными, подотчетными и транспарентными.

10. Активы, которые используются для расчетов должны быть преимущественно требованиями к ЦБ.

Кроме того, Комитетом по платежным и расчетным системам Банк международных расчетов определены обязанности центральных банков по применению ключевых принципов:

1.Центральный банк должен четко определить свои цели в от­ношении платежных систем и должен обнародовать свою роль и основные виды политики применительно к системно значимым платежным системам

2.Центральный банк должен обеспечить соблюдение ключевых принципов системами, которыми он управляет.

3.Центральный банк должен осуществлять надзор за соблюдением ключевых принципов системами, которыми он не управляет, и должен иметь возможности для осуществления такого надзора

4.При обеспечении безопасности и эффективности платежных систем посредством ключевых принципов центральный банк должен со­трудничать с другими центральными банками и любыми другими соответствующими национальными или иностранными учреждениями.